Trabalho desenvolvido em conjunto por pesquisadores da PUC-Rio e UERJ recebeu Aux\u00edlio \u00e0 Pesquisa Ignacio H. de Larramendi<\/p>\n

A nova edi\u00e7\u00e3o do Caderno da Fundaci\u00f3n apresenta mais um resultado do programa de bolsas de estudos e aux\u00edlios a pesquisas da Fundaci\u00f3n MAPFRE. O trabalho \u201cOtimiza\u00e7\u00e3o conjunta do capital baseado em risco e da carteira de ativos\u201d tem como objetivo o desenvolvimento te\u00f3rico e a aplica\u00e7\u00e3o pr\u00e1tica de um modelo interno para otimiza\u00e7\u00e3o simult\u00e2nea da carteira e do capital baseado em risco, com sustenta\u00e7\u00e3o nas melhores pr\u00e1ticas internacionais.<\/p>\n

De autoria de Davi Michel Vallad\u00e3o, professor do Departamento de Engenharia Industrial da Pontif\u00edcia Universidade Cat\u00f3lica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), C\u00e9sar da Rocha Neves, professor do Curso de Ci\u00eancias Atuariais da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e Dimas Le\u00e3o Ramos, gestor quantitativo de portf\u00f3lio da Visia Investimentos, o projeto foi beneficiado, em 2015, com o Aux\u00edlio \u00e0 Pesquisa Ignacio H. de Larramendi, na categoria Seguro e Previd\u00eancia Social, da Fundaci\u00f3n MAPFRE.<\/p>\n

\u201cEste trabalho teve como foco a inova\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica, produ\u00e7\u00e3o cient\u00edfica e aplica\u00e7\u00e3o pr\u00e1tica das t\u00e9cnicas desenvolvidas. Por meio dos recursos disponibilizados, foi poss\u00edvel estabelecer uma colabora\u00e7\u00e3o muito frut\u00edfera entre duas das principais universidades do Rio de Janeiro\u201d, afirma Vallad\u00e3o.<\/p>\n

De acordo com o professor, o objetivo principal do projeto foi a constru\u00e7\u00e3o de um modelo interno de mensura\u00e7\u00e3o do valor de requerimento de capital de solv\u00eancia (solvency capital requirement \u2013 SCR), visando uma \u00f3tima aloca\u00e7\u00e3o da carteira de ativos da companhia de seguros. \u201cPor meio de otimiza\u00e7\u00e3o sob incerteza, nosso modelo procurar\u00e1 uma carteira \u00f3tima de ativos que minimize o capital baseado em risco.<\/p>\n

Acreditamos que o modelo desenvolvido neste Caderno ter\u00e1 um impacto econ\u00f4mico relevante no mercado segurador por meio do aumento dos retornos dos acionistas e resultado social, gra\u00e7as a um aumento de confiabilidade na capacidade da empresa de honrar seus compromissos futuros\u201d.<\/p>\n

Por meio do pilar de Seguro e Previd\u00eancia Social, a Fundaci\u00f3n MAPFRE desenvolve atividades educativas e de pesquisa, cumprindo um de seus principais objetivos: incentivar a forma\u00e7\u00e3o e a dissemina\u00e7\u00e3o da cultura do seguro. \u201cA publica\u00e7\u00e3o dos Cadernos da Fundaci\u00f3n \u00e9 parte fundamental do processo de interc\u00e2mbio de conhecimentos t\u00e9cnico e cient\u00edfico sobre temas ligados ao seguro. Muitos desses materiais se transformam em refer\u00eancia para o setor, o que nos incentiva a produzi-los ainda mais\u201d, afirma Fernando P\u00e9rez-Serrabona, representante da Fundaci\u00f3n MAPFRE no pa\u00eds e CEO da MAPFRE Regional Brasil.<\/p>\n

O estudo completo est\u00e1 dispon\u00edvel em: www.fundacionmapfre.com.br\/fundacion\/br_pt\/images\/CUADERNO_DE_LA_FUNDACION_228_tcm1071-547080.pdf
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